金融实战<股票培训、期货、期权培训>操盘手培训中心   教育部批准书编号:GOV31DEN12IFR20040094O

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课程特色
    1、绕开传统期权盈亏图教学模式;2、结合大量实证回溯测试与实盘案例;3、穿插平时生活中各类比喻理解期权;4、用自主开发的复盘软件训练看盘感觉;5、投资顾问团队跟踪辅导。

国内独家操盘手浸润式学习模式

理论学习

职业化
操盘手养成计划

案例学习

120+经典
高胜率操盘案例

沙盘学习

操盘手
实盘实战演练

行动学习

师生群
实时互动交流

场景学习

中国操盘手
孵化基地观摩

七大学习维度

课程内容
完整展示

精美讲义

预习课程

随堂作业

课后检验

复习课程

学员
持续关怀

导师介绍
课程大纲
第一天

模块一:期权入门新方式:用数字入门期权

  • A股投资的四大难点
  • 我对期权的投资信仰:为什么选择做看似“孤独”的期权投资?
  • 从一数到六,用六个数字概览期权交易
  • 数字“1与2”:一种未来权利、两种行权方式
  • 数字“3与4”:三种价值状态、四种单腿操作
  • 数字“5与6”:五个影响因素、六种交易指令
  • 国内七大场内期权合约要素之对比

模块二:期权买方经验谈:实战的四大原则

  • “我”为什么会成为期权的买方?
  • 买方盈亏图与实战交易关系大吗?
  • 期权买方的四大原则——入场原则、仓位原则、合约原则
    风控原则
  • 实值vs虚值,近月vs远月,仅用两个指标告诉你应该
    买入哪一个期权合约?
  • 实战中买入的期权浮亏后,我到底应该怎么办?
  • 买期权过程中科学的加减仓方法是什么?
  • 买期权能够像买股票那样金字塔补仓吗?
  • 我的n个期权买方实盘案例分享
  • 所谓的“末日轮”,月末买期权的历史战绩如何?

模块三:期权卖方经验谈:实战的四大原则

  • “我”为什么会成为期权的卖方?
  • 卖方盈亏图与实战交易关系大吗?
  • 期权卖方的四大原则——入场原则、仓位原则、合约原则
    风控原则
  • 实值vs虚值,近月vs远月,仅用两个指标告诉你应该
    卖出哪一个期权合约?
  • 期权卖方不能触碰的红线是什么?
  • 实战中卖出的期权浮亏后,我到底应该怎么办?
  • 我的n个期权卖方实盘案例分享
  • 怎样运用单均线把卖期权交易做的更好更稳健?
  • 为什么说期权交易对择时具有容错性?
  • 月末“捡烟头”卖期权,需要注意些什么?

模块四:用期权保险,究竟有多保险?

  • 期权保险策略的策略原理与使用要点
  • 保险组合之“50ETF与50期权的化学反应”
  • 保险组合之“白糖期货与白糖期权的化学反应”
  • 保险组合之“十大白马股与50期权的化学反应”
  • 什么叫做等市值1:1对冲法?
  • 一个好问题:期权保险,究竟是等张数,还是delta中性?

模块五:更中性的保险,领口策略实战运用

  • 如何在实盘中科学地降低期权保险的成本?
  • 中石化与吉利事件里的Zero Collar是怎么回事?
  • 低估值选股法+期权对冲,四年来的长期业绩是怎样的?
  • 高盈利选股法+期权对冲,四年来的长期业绩是怎样的?
  • 戴维斯双击选股法+期权对冲,四年来的长期业绩是怎样的?
  • 是否还能进一步降低保险成本?多领口的灵活运用
第二天

模块六:有限度的另类保险,“持房出租”策略实战运用

  • 什么策略可以视作期权交易里的“持房出租”?
  • 什么环境下可以考虑使用“持房出租”策略?
  • 国外“持房出租”策略的长期业绩如何?
  • 过去四年来,国内期权“持房出租”策略的长期绩效又如何?
  • “持房出租”的策略“租售”比指标是什么?
  • 怎样提高“持房出租”策略的资金使用效率?

模块七:波动率交易之一:双买策略的入场与风控体系

  • 什么是期权的双买策略?双买策略赚的是什么,亏的是什么?
  • 双买策略运用前必须知晓的几个关键词是什么?
  • 怎样结合事件驱动埋伏双买策略?
  • 如何用均线构建双买策略的入场信号?
  • 双买策略的仓位如何设置?
  • 双买策略建仓后,我们如何设置善后指标和善后措施?
  • 过去的n个实盘操作表现如何?

模块八:波动率交易之二:双卖策略的入场与风控体系

  • 什么是期权的双卖策略?双卖策略赚的是什么,亏的是什么?
  • 如何把双卖策略的仓位管理做的更好?
  • 如何从均线角度构建双卖策略的交易系统?
  • 若双卖策略没有风控,会是怎样的结局?
  • 当双卖策略建仓后,遇到盘中突然跳水或拉升该怎么做?
  • 当双卖策略建仓后,遇到大幅跳空我们该怎么做?
  • 过去的n个实盘操作表现如何?

模块九:波动率交易之三:价差策略的入场与风控体系

  • 从T型报价认识什么是期权的价差策略?
  • 哪些价差期权组合需要风控?风控的方法又有几种?
  • 傻瓜式每月滚动牛市价差策略,长期能取得怎样的绩效?
  • 傻瓜式每月滚动比率认购价差,长期能取得怎样的绩效?
  • 无招胜有招,基于价差底仓的n种加减仓方式?
  • 怎样用价差策略更好地在月末博彩票?
  • 双比率交易体系的实战运用

模块十:解惑期权的无风险套利

  • 什么样的策略可以算是无风险套利策略?
  • 常见的几种期权无风险套利类型
  • 时间价值可能为负吗?折价套利的原理与案例
  • 标的与期权之间的约束关系,平价套利的原理与案例
  • 四腿期权之间的那些秘密,箱体套利的原理与案例
  • 不等式的名义,凸性套利的原理与案例

模块十一:波动率曲面透露的讯息

  • 波动率偏斜曲线的来历与特征
  • 波动率锥曲线的来历与特征
  • 波动率偏斜讯息解读之一:两翼齐飞的波动率偏斜
  • 波动率偏斜讯息解读之二:具有尖点的波动率偏斜
  • 波动率锥讯息解读之一:极端斜率的波动率锥
  • 波动率锥讯息解读之二:具有尖点的波动率锥
  • 用程序带您看看这四年间的波动率曲线是怎样变化的?

模块十二:波动率曲面的挖掘与统计套利

  • 波动率偏斜能挖掘出哪些择时信号?
  • 波动率套利的核心三要素是什么?
  • 从一个例子出发,建立Delta动态对冲的感觉
  • 定期与定点对冲,您会选择哪一种方式?
  • 基于波动率偏斜的统计套利策略开发
  • 基于波动率锥的统计套利策略开发
结语:从心底里刨出的n条期权交易感悟
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